Высокая волатильность курса биткоина стала уже притчей во языцех. Во внутридневном интервале курс меняется очень сильно, так что торговля на таком рынке считается рискованным занятием. Тем не менее, исследователи из Массачусетского технологического института написали эффективного торгового бота, который во время симуляции торгов получил виртуальную прибыль 89% за 50 дней.
Конечно, успешный результат в симуляторе не означает аналогичного успеха на настоящих торгах, где рынок будет по-настоящему реагировать на действия бота и где действуют другие неблагоприятные факторы, такие как технические проблемы с качеством интернет-соединения.
Тем не менее, интересно посмотреть, как работает торговая система MIT. Бот обрабатывал данные с китайской биржи OKCoin, которая в последние полгода является крупнейшей торговой биржей в интернете по объёму торгов.
За 50 дней в мае-июне программа совершила 2872 сделки максимального размера 1 BTC, при этом виртуальный счёт вырос с 3781 юаня до 7143 юаней. Как показала практика, волатильность рынка оказалась только на руку боту. По крайней мере, максимальную прибыль он получал именно в дни с максимальной волатильностью.
На графике синим цветом показана стоимость биткоина в юанях, а чёрным — кумулятивная прибыль бота.
Для работы торговой системы и обработки информации о сделках в реальном времени использовали 32-ядерный сервер со 128 ГБ оперативной памяти.
